A negociação em mercados cambiais (FX) à vista atingiu a média de US$ 5,1 trilhões por dia em abril de 2016, de acordo com a Pesquisa Trienal do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês). O volume é menor do que os US$ 5,4 trilhões verificados em abril de 2013 e trata-se da primeira redução de negócios no mercado spot desde 2001. No mercado de derivativos, os negócios cresceram no período. O relatório ressalta que, em abril passado, houve um aumento da procura pelo iene japonês por causa da condução da política monetária mundial na ocasião.

Também pela primeira vez desde 2001, o volume de vendas spot diminuiu, para US$ 1,7 trilhão por dia em abril passado ante US$ 2 trilhões em 2013. Em contraste, o volume de negócios de swaps cambiais aumentou ainda mais, para US$ 2,4 trilhões, no quarto mês deste ano. O aumento, de acordo com o BIS, foi impulsionado, em grande parte, pelo crescimento da negociação de swaps cambiais envolvendo o iene.

O dólar dos Estados Unidos permaneceu como a moeda dominante das negociações, estando em um lado de 88% das transações feitas em abril deste ano. O BIS salienta que euro, iene, e o dólar australiano perderam fatias do mercado em 2016 em relação a três anos antes. Na outra ponta, algumas moedas de economias emergentes ganharam participação, como o yuan, que duplicou sua porcentagem total para 4%.Com isso, a moeda chinesa se tornou a oitava mais negociada do mundo e a moeda emergente mais ativa, ultrapassando o peso mexicano.

A elevação do yuan ocorreu, conforme o BIS, principalmente nos negócios que tinham o dólar americano na ponta contrária. Em abril, até 95% do volume de negociação da moeda chinesa foi contra o dólar. O documento revela também que a parcela de negociação entre os revendedores cresceu nos últimos três anos, atingindo 42% do faturamento do mês ante 39% de abril de 2013.

Os bancos, detalha o BIS, representaram mais de 22% do volume de negócios. Os investidores institucionais foram o terceiro maior grupo de contrapartes em mercados de câmbio, com 16% do total. O documento revela ainda que a negociação de contratos derivativos de taxa de juros de balcão foi, em média, de US $ 2,7 trilhões por dia em abril de 2016, acima de US $ 2,3 trilhões verificados em abril de 2013.